+
系統開發第1步 第一步測試你的關鍵概念 其中一個我開發一個自動化的盤中交易系統時，執行的第一個步驟就是要測試的市場會可能會產生最好的結果。 我們都知道，不同的會話，任何市場存在。 例如，在與艾密尼SP打交道，我們有一個前期市場會議上，早盤時段，午餐時間會議和下午的會議。 通常情況下，你可以看到每個會話中鮮明的特點。 所以，當我有了新的想法，我不想去發展它的每一個會話過程中盲目交易。 我想在我的方法更有針對性。 當設計一個自動化系統有兩種基本方式進行交易。 趨勢跟踪和趨勢衰落。 這是有道理的，一個趨勢跟踪系統，將工作最好的時候，市場往往走勢，對不對？ 同樣，這種趨勢褪色戰略將工作最好的時候，市場是沒有趨勢或斷斷續續。 在這個例子中，您有5分鐘圖上創建一個簡單的趨勢衰落戰略的SP（ES）市場。 那麼在RSI指標，因為我們的信號用極端的讀數。 即，短於超賣區域（70）和去長在下部區域（30）。 如果你的代碼這個基本概念，並從上午8:30考到下午3:00 ES市場上你怎麼想你會得到什麼？ 這就是正確的，一個失敗的概念。 那麼，究竟市場會是最適合這種RSI趨勢褪色系統？ 或者是所有的市場會話無望的這個簡單的交易概念？ 讓我們一探究竟。 香港專業教育學院後想出了一個簡單的概念，一個交易的想法（在這種情況下，我們RSI衰落的想法）在各次會議，我將對其進行測試，看看哪些會話（如果有的話）擁有最有潛力的。 這是我的會話測試代碼開始發揮作用。 會話測試是一個EasyLanguge策略，我寫信給幫助我在測試各種盤中會話此任務。 使用TradeStations優化我可以在我定義的10次測試我的想法。 以下是會議： 1.預市場之間530和830 之間的830和1030 2.晨報 之間1030和1230 3.午餐 12時30分和1500四下午 5.後市場之間1500和1800 18時至19和530 6夜 7.上午與830和1230午餐 8.午餐之間的1030和1500下午 9日之間的830和1500 18時至19和830 10晚上市前 在10個不同的會議，我想出了可能無法取悅所有人。 也許你對如何啟動和提供，你可以簡單地改變他們自己的喜好代碼打破了不同的會話不同的想法。 在代碼中你會發現把你的主要貿易理念的位置。 這是我放在RSI規則。 我選了九個價值相對強弱指數計算，因為我希望它會比通常用於（九的價值真的沒有任何意義，沒有優化，我可以很好地拿起七八十個默認14更敏感 我只是簡單地把它撿起來）。 還要注意我在我的測試代碼沒有停止或目標。 取而代之的是簡單的戰略基礎上，RSI讀數多空交易之間交替。 其他唯一的出口是在結束了會議的強制清算所有部位。 而已。 請記住，我不是測試交易策略。 林測試的一個關鍵概念對不同的市場會話。 我們的目標是要找到最好的市場會為我的關鍵概念。 只有到那時，我不斷地制定完整的戰略（包括車站，目標和其他規則）量身打造的頂級會議（S）。 接下來讓我們看看，當我運行TradeStations優化過的每個環節中會發生什麼。 這樣做TradeStation將系統地執行我的主要貿易戰略，在每個市場會議並記錄交易結果。 在所有的會議進行了分析，我將代表PL為每個會話的圖表。 下面是純利圖描繪從我們測試的淨利潤總額。 順便說一句，我們是從2009年1月1日，測試這一策略2009年7月31日。 優化圖形淨利潤 請注意，會話一（上市前）十（夜間上市前）顯然是表現最好的。 第十講是最好的$ 11,000的利潤，對不對？ 錯誤。 大多數人會選擇會話，因為它具有最佳的淨利潤。 但另一個數據是，即使在我看來，更重要的是：每筆交易的淨利潤。 在會話一個你每筆交易淨額$ 56個，而第十講有淨利潤略高於每筆交易$ 20 會議一家生產每筆交易的更多的純利潤。 它產生較少的行業。 淨利潤$ 56％的貿易是更容易覆蓋打滑和佣金成本。 總之，會議多了一個高效率的生產資金。 哦，說滑脫，相對強弱指數代碼即時通訊測試反轉多空與限價之間。 只有出口在那屆是市場秩序。 這將有助於減少打滑。 這裡沒有優化。 該代碼只是基於行業關閉未優化的RSI信號，結果看好。 這裡是貿易報告摘要 TradeStation報告第一節 有你有它。 這種類型的RSI趨勢褪色的概念應為上市前會進行開發。 這是有道理的。 大體積，大的趨勢往往在正常交易時間出現。 但在平靜的售前小時趨勢不經常佔據上風。 事實上，褪色這些舉措似乎產生盈利的邊緣。 下一步是什麼？ 首先，我將擴大回測約六個月。 換言之，回測試了一年。 然後我會看看是什麼樣子，通過2009年8月的一個月你有沒有注意到我是如何離開八月我們原始的測試呢？ 這樣做，所以我可以做一個快速步行進測試，看看資金曲線耽誤了給定的會話。 之後林滿意我耽誤了一年的關鍵概念在會議上一個我就開始用我們剛剛創建為基準的基本會話測試發展到這一個交易系統。 我將測試的硬停止的影響。 然後測試不同的輸入方法。 最後，我想測試不同的退出方式。 1.這個簡單的衰落趨勢的概念，如果出現在正確的市場會話中執行有潛力。 2.這不是一個交易系統，但一個證明型的概念。 進一步的研究和開發所需要的最終的系統。 3.當選擇一個會話，尋找每筆交易的最佳淨利潤不淨利潤簡單總和。 很多人會嘗試開發日內系統，而不考慮不同的市場會話。 但是，如果你測試你的主要貿易想法在所有市場會話和範圍縮小到最有成效的會議，我認為這將有助於迅速啟動一個有利可圖的系統的發展。 如果你想的EasyLanguage易語言代碼的副本會話測試，請填寫下面的聯繫表，我可以向您發送電子郵件的副本。
No comments:
Post a Comment