基於擴展 分類 系統 的跨 市場 套利 交易系統

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基於擴展分類系統的跨市場套利交易系統 俞嘉許A，B，。 一個引腳陳一佳豪昌一 信息管理交大1001號一研究所，鉭薛路。 新竹市300，台灣，ROC b藥劑學，60號，二段嘉暨南大學。 1，二人路。 仁德鄉，台南縣717，台灣，ROC 可在線2010年9月18 傳統上，最流行的套利策略是從進位模式的成本，或通過使用計量經濟學方法而得。 然而，這些方法有困難在處理日內1分鐘的交易數據和捕捉跨市場套利機會在現實世界中。 在這項研究中，我們提出了基於擴展分類系統（XCS）的計算智能方法。 首先，為了減少數據量，日內1分鐘的交易數據的原始數據流由變種價差關係的條件過濾。 XCS然後採用知識規則發現。 房地產分析與特定領域的知識股指期貨的價格會接近現貨產品當時的期貨到期後，相關的偏見，價差，到期日期，以及盤中一度時機四個重要因素被認為是 XCS條件建立跨市場套利模式。 台灣股指期貨的跨市場利差（德克薩斯州），在台灣期貨交易所（TAIFEX）和交易的摩根士丹利資本國際（MSCI）台灣指數期貨在新加坡交易所（SGX）均選用了實證研究上市 驗證模型的準確度和盈利能力。 研究亮點 ►捕獲從日內1分鐘交易數據跨市場套利的機會。 ►使用關聯規則來過濾高頻數據。 ►XCS採用知識規則發現。 表4所示。 7。