Monday, May 9, 2016

顯示的 低風險 收益策略 有 94 % 的成功機會






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顯示的低風險收益策略有94%的成功機會 不管你如何在具體條款中定義的風險,風險的概念總是涉及的損失。 高風險與損失更大,高於平均水平的可能性有關。 根據這一定義,賣出期權可能是風險最低的戰略投資者可以使用的一個。 選擇具有為高風險,投資者經常被告知的聲譽“80%的期權交易商賠錢。” 我從來沒有能夠找到一份報告,證實了這一數字。 我認為期權作為投資的地方會有同等數量的輸贏位置。 這是一個簡單的選擇的設計方式的結果。 每當一個選擇是買的,其他人必須被出售,而交易的一方會成為贏家,而對方會面臨虧損。 期權給予買方的具體日期前買入或賣出100股股票或ETF以預定價格(稱為執行價格)的權利。 因為他們有一個截止日期,在該日期的期權買方將有一張利得或損失,交易結束兩種方式。 只有兩種可能的結果,並且如果買方獲勝,則選項賣方必須有損失。 相反,當期權買方就喪失,賣方獲勝。 研究(經驗)表明,期權買家沒有50/50勝算。 他們實際上已經失去的概率非常高。 通過芝加哥商業交易所(CME)的數據所做的一項研究顯示,對股指的所有選項83%到期毫無價值。 記得有一個勝利者,每失去期權交易。 如果買方失去對這些選項,這意味著賣家贏,往往83%。 我們甚至可以通過查看看漲或看跌的銷售是否會更有利可圖的傾斜對我們有利的可能性略多。 看漲期權賦予買方買入標的股票的權利,認沽期權賦予買方出售標的股票的權利。 呼叫買家利時價格上漲,而看跌期權買方的利潤,當價格下降。 芝加哥商品交易所的數據顯示,來電的60%到期一文不值,而看跌期權的94%,過期不值錢。 該數據表明,出售看跌期權具有很高的成功概率。 當你賣出看跌期權,你一般會以行權價格是低於當前的市場價格出售。 除非標的股票或ETF的價格下跌行權價下方,看跌期權將到期作廢。 為了盡量減少放賣的風險,你應該只賣出看跌期權的股票或交易所買賣基金,你想自己的選擇。 例如,如果SPDR標準普爾500 ETF(紐約證券交易所代碼:SPY)的交易價格為$ 195和您想購買它的10%的回調,你可以賣出一個看跌期權為$ 175到期的一到兩個月,賺取收入,同時等待 買你想要的價格。 需要說明的是,如果SPY下降超過10%,你仍然將有$ 175買它。 我認為原因之一的成功率放賣家是如此之高,是因為市場是由專業人士為主。 他們知道他們是願意出售,並採取交易,只有當時間是正確的看跌期權的公允價值。 個人投資者可以很容易地從賣看跌期權就像專業人士中獲利,但這種策略需要做一些功課。 把為$ 190個行權價格的SPY,例如,將有一個更高的價格比$ 175行使價看跌,但較高的行權價格更有可能被行使。 通常最好使用看跌期權是至少10%,低於目前市場價格,賺取大量收入,並幫助確保你只買了標的股票或ETF在討價還價。 期權交易可能是一個方式來增加你的收入由數百或每月甚至數千美元,但你需要做交易前研究這一市場。 考慮出售認沽期權,如果你正在尋找一個收益策略,提供了低風險。 注:每個星期從2013年2月,我提供我的收入交易用戶提供一個低風險的賣出或買入期權賣出的機會。 而每個行業一直是贏家。 我的紀錄,現在坐在一個驚人的52 52。你可以看到封閉的行業中的每一個在這裡。



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