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高頻交易策略 策略 - 肖恩MacEntee（Flickr的） 高頻交易策略是從短期市場波動中獲利的目的，制定了一項戰略。 這些戰略的實施可以由計算機或人類（高頻交易），但往往不是，高頻交易策略是由雙方的交易員和一台電腦的夥伴關係，實現中進行。 高頻交易可以指試圖賺錢的價格變動在市場中重複任何交易策略。 重複（或頻率）的比率越高，更高的戰略的盈利能力。 高頻交易策略是從交易包括三個基本方面組成： 1.安裝，這指的是誘使交易者進入模式 2.風險回報，它的重量對可能退出該項目。 發生3.頻率，其中涉及如何經常交易機會出現。 當所有這些因素都考慮進去，你增加創造了一個快節奏的市場高利潤的交易策略的可能性。 首先，我們將討論： 高頻交易設置。 A高達是，你作為一個交易者都被認為是有利可圖的，而且通常先經過像一個技術指標或潛在的催化劑（市場驅動）一個交易信號的模式的開始。 記住，每一個有利可圖的行業都有它的入口，出口和催化劑（催化劑是什麼是要創建的價格行為，因此其“理由”採取的貿易）。 如果沒有這3個“預定”的因素，你沒有交易。 例如，您可能會注意到，5分鐘移動平均值超出60分鐘移動平均值，股票或貨幣您的交易後，那張有點跑。 在這種情況下，交易的信號是你的催化劑或“理由”採取貿易。 另一種催化劑可能是一個新聞或公佈財報。 您可能會注意到，當利率下調獲得，銀行股上漲。 在這裡，你的設立可能會等待利率下降後再買銀行股。 因此，在“設置”的公告稱，將有一個現場的利率決定和FOMC會議。 然而，即使有機會，這方面的知識，你還需要權衡你的高頻交易策略的風險收益比。 這給我們帶來： 參賽作品和高頻交易策略的退出。 您的輸入將根據您預定的退出，你的退出會被你的目標利潤超過100交易設置窗口來確定。 如果設置了工作時間的50％，你的利潤退出需要一個比你虧損退出的設立是有利可圖的量更大。 例如。 如果你有$ 100的股票或貨幣XYZ條目的價格和你正在使用的2-1風險回報出入境的比例，你的利潤的出口可能在$ 110，而你的損失的出口可能在$ 95,00。 這意味著你做的每$ 5中，您丟失，如果交易成立工作時間的50％的10 $。 如果設置了工作的時間只有1/3次，你將失去$ 5兩次，每一次你做$ 10個讓你的風險回報出入境的盈虧平衡。 這是重要的，以實現，因為大多數業餘貿易商他們的時間之前切出的交易，由於這樣的事實，價格操作不會在一個單一的方向移動。 由於價格走勢波動，這很可能是一個貿易將移動對你或對你的出口方向。 這使交易者的本能早日減少虧損偏離其風險回報分析，並導致無利可圖高頻交易策略。 設置窗口的數量，在交易策略高頻 正如前面提到的，盈利交易的頻率越高，越有利可圖的交易策略會。 這就是為什麼你需要做研究，如何往往設立發生。 如果你是一個日交易者交易利率公佈，你可能只工作了一年4天。 這意味著你需要其他廣告設置窗口，以整體的交易計劃。 一旦你有一個有利可圖的策略，你可以移動到一個新的。 這可能意味著你交易相關的利率變動或其他類型的股票或貨幣等設置窗口。 這也可能意味著你添加其他類型的“新聞”，在那裡你找不同的新聞通告影響不同證券以類似的方式。 當然，一旦你可以交易，多套UPS以盈利為目的，你也可以嘗試其他不相關的策略，加入到你的交易計劃。 但是，你知道哪些高頻策略是過去的發展階段，你不嘗試開發太多的交易策略在同一時間是非常重要的。 更好的你理解每個設置，更好的能力，使利潤。 另一種方法來測量頻率是可以在每個設置完成一次以上的交易。 例如，你可以權衡相同的支持或阻力位多次。 如果沒有強有力的支持，在100股票或貨幣，你可以買股，賣的意向，如果支撐位打破（比如99）。 這意味著你可以在100級的每個股票反彈時買入和賣出，直到它打破。 這種分析是有點更先進，因為價格有一種傾向，三角形支撐和阻力水平，這意味著風險回報比變得越來越小每個後反彈。 但是，這種高頻率的設置可以非常令人興奮的利潤在短期內大量的時間很快建立。 正如你所看到的，有兩種類型的頻率，內部的交易策略設置窗口的數量，行業內成立的數量。 如果你能找到一套UPS這樣的適合你的整體風險回報分析中，你將極大地擴展了您的高頻交易策略的盈利能力。 交易策略 外匯，DSC 0200＆mdash; matsubokkuri（Flickr的） 專業人士使用的交易策略各不相同彌補，應用程序和複雜性。 無論你是要學習現有的戰略，並將其調整到你的特殊情況，或者從頭開始創造一個全新的交易策略，你仍然需要遵循一些基本的概念，如果你想賺錢。 下面你會發現，在使用這兩個長期，高頻交易的專業人士幾乎所有的有利可圖的交易策略找到共同點的列表。 如果你遇到一個不包括大部分（如果不是全部）以下的因素，交易計劃，你可以放心，它不是由一個專業的交易者設計的，是最有可能的盈利策略。 那麼，什麼是一個有利可圖的交易策略的彌補？ 1.交易策略的交易計劃 一些事情了某人的交易策略時，你不會看到他們是如何通過發展貿易的計劃本身。 這裡有一些快速指南 初級交易商應嚴格遵守計劃，而不會破壞任何規則 中間貿易商 - 打破，以便於測試和記錄新數據的規則的計劃，開始變得動態 專業交易員，由於沒有違反任何規則，但這樣做將取代他們，當情況發生變化 當你發展你的交易計劃，你會發現，你是從一個層次到下一個活動。 即使交易已交易多年的專業水平，他們不創造一個新的策略時，跳過這些步驟，他們只是通過他們去得更快。 所以，現在大家都懂的，我們可以看一下它的基本構成了一個專業的交易策略的發展過程中一點點。 2，交易策略 - 各行各業的3要素 所有的有利可圖的交易策略內的每個交易有： 一個條目， 一個出口和 催化劑。 如果沒有所有這些東西，不能有任何交易。 在進入和退出的選擇基於一個風險回報分析，考慮到潛在的舉動潛在損失的利潤，然後重，對頻率勝損失的舉動比例。 例如： 如果交易員看到一個2-1盈轉虧的比例上，有50-50％的機會無論哪種方式一招，貿易被認為是有利可圖的，將被輸入。 它沒有母校，如果交易賺錢與否，因為專業的交易者都知道，超過100個交易過程中50將支付$ 2和其他50將花費$ 1的離去導致贏利$ 50整體的每一美元冒著。 3.交易策略風險管理 一個有利可圖的交易策略將包括商人自己的風險承受能力和風險管理。 這可能包括的評估： 有關賬戶規模頭寸規模 進入和退出的方式（不整個行業獲得進入或退出一個價格，在同一時間或逐漸通過平均定價區？） 委員會風險。 請問貿易盈利能力分析考慮到佣金的價格進入交易？ 外部風險。 如果一個人出100交易軟件或交易電腦死機，這將如何影響盈利？ 該風險承受能力不只是一個數學的評估，更重要的是心理評估為好。 如果你的頭寸規模過大，你會更容易屈從於貪婪和恐懼的影響力。 如果你的頭寸規模過小，您可能會屈從於無聊和進行交易的交易策略之外。 話雖這麼說，那一定是數學有利可圖的交易者將一個設置成自己的交易策略，並有許多外部無利可圖的風險因素，你可能看不到，直到你真正交易的成立。 這就是為什麼你需要熟悉的步驟之一，初學者枝規劃。 如果你不這樣做，你的數據可能成為腐敗導致你認為你有運氣不好的時候，其實，你只要有一個壞的分析。 4.交易策略市場風險 市場風險是指交易策略曝光像市場風險因子： 在秋天的利率和/或它們的隱含波動率的上升 在股市或指數的上升或下降，該策略的交易 底層的售價在貨幣的變化 商品風險 - 商品價格的價格或波動率變化 要創建一個專業的交易策略，交易者必須意識到市場風險將如何影響他們的整體交易計劃。 例如，聯邦公開市場委員會會議期間，銀行股可能會變得非常波動，因預期利率的變化。 當利率下降，銀行賺更多的錢部分原因是他們已經借出現在錢成本他們少的事實。 同樣，在每週的天然氣和石油庫存報告，原油庫存可能會在波動性激增。 如果交易者不知道這些公告都出來了，他們的整個戰略將成為無能由於這樣的事實，它是在一個單獨的波動性的分析完全基於。 如果你失去了你的整個帳戶，你可能會認為這是壞運氣，而事實上，這是不好的時間和不適當的風險分析。 有許多因素，微觀和宏觀，將影響你的獲利交易策略的設計，但最根本的因素永遠是： 你如何交易計劃 你如何選擇各行各業的3個因素 你的風險管理技能，包括你的數學和心理風險評估，並 我們的市場風險分析，確定是多麼好，你知道你交易的東西。 當日交易策略可以簡單也可以非常複雜，但他們始終認為簡單的通過誰進行交易他們的人。 如果要創建一個策略，迷惑你，停下來。 你應該是戰略的主人，而不是周圍的其他方式。 一旦你掌握了戰略，在其基本的水平，你可以開始添加複雜性。 只要確保其在數學上的聲音和它的風險將讓你心理上的平衡。 如果你遵循這些基本原則，天空才是極限。 你會得到很好的路徑，創造了許多專業和有利可圖的交易策略上。 是大藍色的大海的地方是哪裡？ 股票代碼：IBM 國際商業機器公司1新烏節路阿蒙克，NY 10504美國地圖[] 符號：EBAY。 最後的時間易趣做了此翻了一番的價格！ 惠特曼校區2065漢密爾頓大道聖何塞，CA 95125美國電話：408-376-7400網址：ebayinc [] 通用動力公司（股票代碼：GD）正在推動過去的2008年的交易水平 我們的最後一個交易的機會是CRM，它宣布了可怕的利潤，但仍設法抓住[] 3扇區應該在你的HFT策略的收藏 與SP挑逗著新的歷史高點，道瓊斯15％以上[] MMM為什麼我們喜歡3M創新高頻率交易策略 3M公司3M中心聖保羅，明尼蘇達州55144美國電話：651-733-1110傳真：651-733-9973 [] 國際商業機器公司 紐約Armonk 10504 美國地圖 電話：914-499-1900 早在2014年10月，IBM宣布他們正在重組，以適應雲計算的世界。 投資者的反應是賣它下降到2011年的水平。 然而，那些持有並購買了另一種價值$ 4億，今年一季度誰該wasnt偉大的沃倫·巴菲特（誰損失了大約十億美元的賬面價值）： 正如你所看到的，IBM拉回一點到165 LT其突破前的水平;. 然而，由於市場這樣做的同時，我們在推進器市場（低波動性意味著推進器的時間範圍擴大），我們沒有那麼擔心。 話雖這麼說，IBM一直在內部當日交易方有點頭疼，可能是由於HFT軟件。 所以要小心，如果這就是你的遊戲。 就像自助餐，我們認為IBM是一個很好的長線持有。 我們的買家，當它穿過165的第一次，和結婚在這裡持有者如果我們長。 我們預計該股創下180它擊中160也期望前52週低點歷史高點之前。 當然，整個市場是一個主要因素，但我們認為它以同樣的方式。 不管事實，這可能需要一個健康的回調。 記得。 高頻交易的利潤，我們不給意見。 我們只是指出了機會。 貿易以及我的朋友們。 IBM公佈的每股第一季度調整後盈馀超出華爾街預期，但營收下降只是短期的估計週一。 該技術公司公佈的2.91的每股收益從9％。... 企業正在不斷尋求改善數字體驗，他們提供他們的客戶提供的東西多數民眾贊成吸引力和個性化。 添加在從每個設備的集成移動接入的需求。... 專業交易策略 專業交易世界從未如此簡單比現在進入。 一旦少數特權的領域，在電子交易的進步combinged相對較低的手續費都帶來了數以百萬計的人成為網上交易的世界 在您決定跳蒙住眼睛，並成為一個專業的交易者，有一些事情你現在應該。 最重要的是，你需要一個交易策略。 一個有利可圖的交易策略將取決於許多因素，包括你的風險承受能力和資金在您的處置量。 一個由專業交易者所採用的最流行和最成功的投資策略是價值投資。 價值投資背後的想法開始了兩個哥倫比亞大學商學院的教授，本·格雷厄姆和大衛·多德，在20世紀20年代。 價值投資背後的主要思想就是所謂的基本分析。 基本面分析是由投資者和商人來評價一個公司的健康的過程。 從本質上講，基本面分析是採取了公司的“命脈”來衡量公司的健康。 這通常是通過檢查財務報表（包括10-KS和上市公司要求美國證券交易委員會的其他定期報告）的公司，通過查看所在的公司位於在市場上，這是什麼公司的競爭對手做 在做，並檢查，似乎相關的企業的未來發展前景的其他因素。 價值投資理論是發現目前被低估的公司。 被低估的公司是指其股票價格不能準確反映公司的實際價值。 如果企業的投資基本面分析確定公司價值被低估，價值投資理論認為，投資者應該購買股票的公司（以及可能的高估公司出售股份）。 這是假設，當然，有沒有更多的高價值低估的公司，會看到一個更高的回報率。 如果有更高度被低估的公司，然後這些公司是投資，因為投資於不太被低估的公司相關的機會成本的一個比較好的選擇。 簡單地說，投資者希望獲得“最一聲為自己降壓，”所以你應該把你的錢投入到公司，很可能會看到股票價值漲幅最高的股票。 價值投資最著名的現代支持者是沃倫·巴菲特，伯克希爾·哈撒韋公司的全委會主席。 據巴菲特價值投資背後的主要原則是購買股票不到這些股票的內在價值。 內在價值是一個簡單的股票的現值。 另一種流行的專業的交易策略是成長型投資。 這種投資策略的不平是確定公司誰看起來泰然自若將以一個大大高於市場平均水平。 用價值投資的方法，這些公司的股票往往會出現高估，因此不值得投資。 然而，成長型投資者專注於這些類型的股票。 Thomeas Rowe Price的，小的T. Rowe Price的創始人，一般認為是建立成長型投資背後的概念。 由於成長型投資的性質，它通常被認為比價值投資某種程度上風險較高，因為它依賴於增長趨勢持續到未來。 有時，股票被高估和股票的價格會驟降，一旦投資者認識到這一點。 成長型投資者往往把重點放在新興市場和小型創業公司。 日內交易策略經常被從家裡誰交易人的短期投資策略。 日間交易（有時被稱為高頻交易）經常被人瞧不起作為有風險的，幾乎是愚蠢的策略，幾乎可以肯定是在長期的虧本生意。 然而，有些人已成功地成為成功的短線交易者。 日內交易不依賴於分析公司的基本面喜歡價值投資和成長型投資。 相反，它依賴於出現在大多數的股票每天的波動或波動。 簡單地說，每天交易員正在尋找低買在相對較短的時間內高賣。 有跡象表明，進入這是否會成功的因素很多，如流動性和波動性。 無論戰略的一個新的交易選擇，這是值得的投資策略，購買一兩本書，學習他們，然後忘掉它，並開發自己的留在車內你心中的基本面。
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